Сравнение CRNC с SPRO
CRNC (Cerence Inc.) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. CRNC operates in Software - Application (Technology), while SPRO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CRNC returned -38.87%/yr vs -35.83%/yr for SPRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -13.56%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -32.62%.
CRNC
- 1 день
- -9.68%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -23.64%
- С начала года
- -13.56%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- -30.45%
- 5 лет*
- -38.87%
- 10 лет*
- —
SPRO
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -43.32%
- 6 месяцев
- -34.58%
- С начала года
- -32.62%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -35.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -13.56% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 344.01% | 31.65% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -32.62% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | -9.04% |
Correlation
The correlation between CRNC and SPRO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRNC:
$417.54M
SPRO:
$90.91M
CRNC:
-$0.44
SPRO:
$0.39
CRNC:
1.38
SPRO:
1.65
CRNC:
2.73
SPRO:
1.70
CRNC:
$302.14M
SPRO:
$54.77M
CRNC:
$235.95M
SPRO:
$54.51M
CRNC:
$34.08M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. SPRO — Ранг доходности на риск
CRNC
SPRO
Сравнение CRNC c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.77 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -2.47 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNC и SPRO
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -97.46% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -47.32% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.48% | -68.89% | -22.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.02% | -97.13% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.08% | -92.89% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.51% | -62.64% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.31% | 14.76% | +12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и SPRO
Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 20.75%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 39.93%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.75% | 39.93% | -19.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.23% | 53.19% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.96% | 63.45% | +22.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.92% | 152.34% | -38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.11% | 124.77% | -18.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и SPRO
Ни CRNC, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNC and SPRO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (39.93%) compared to CRNC (20.75%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs SPRO's -97.46%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор