Сравнение CRNC с SPRO
CRNC (Cerence Inc.) and SPRO (Spero Therapeutics, Inc.) are both stocks. CRNC operates in Software - Application (Technology), while SPRO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CRNC returned -38.50%/yr vs -32.94%/yr for SPRO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и SPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -7.86%, что значительно выше, чем у SPRO с доходностью -13.30%.
CRNC
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- -29.66%
- 5 лет*
- -38.50%
- 10 лет*
- —
SPRO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -29.37%
- С начала года
- -13.30%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- -30.34%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- -32.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и SPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -7.86% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 344.01% | 31.65% |
SPRO Spero Therapeutics, Inc. | -13.30% | 126.21% | -29.93% | -15.03% | -89.19% | -17.43% | 101.66% | -9.04% |
Correlation
The correlation between CRNC and SPRO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
CRNC:
$461.96M
SPRO:
$115.71M
CRNC:
-$0.44
SPRO:
$0.39
CRNC:
1.45
SPRO:
2.11
CRNC:
2.91
SPRO:
2.19
CRNC:
$302.14M
SPRO:
$54.77M
CRNC:
$235.95M
SPRO:
$54.51M
CRNC:
$34.08M
SPRO:
$12.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. SPRO — Ранг доходности на риск
CRNC
SPRO
Сравнение CRNC c SPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Spero Therapeutics, Inc. (SPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | SPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.76 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.30 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNC и SPRO
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке SPRO в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и SPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -97.46% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -39.80% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.96% | -68.89% | -23.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.09% | -97.13% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.62% | -90.85% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.27% | -62.46% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.20% | 23.31% | +3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и SPRO
Текущая волатильность для Cerence Inc. (CRNC) составляет 26.62%, в то время как у Spero Therapeutics, Inc. (SPRO) волатильность равна 32.57%. Это указывает на то, что CRNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | SPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 32.57% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.29% | 45.37% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.42% | 58.67% | +27.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.90% | 152.14% | -38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.34% | 124.84% | -18.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и SPRO
Ни CRNC, ни SPRO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и SPRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Spero Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRNC and SPRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRO has higher volatility (32.57%) compared to CRNC (26.62%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs SPRO's -97.46%.
CRNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и SPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор