PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.78% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий CRMSX и TISBX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.65

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.61

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.05

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.42

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между CRMSX и TISBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и TISBX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и TISBX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-56.50%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.90%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-31.89%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-41.69%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.88%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.74%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.70%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и TISBX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеют волатильность 7.14% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.50%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

23.37%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

22.58%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

23.39%

-0.67%