PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 7.39% против 9.49% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий CRMSX и BOSOX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

-0.03

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.04

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

-0.13

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.49

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между CRMSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и BOSOX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и BOSOX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-51.32%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.89%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-22.36%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-36.79%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-14.43%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.26%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.86%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и BOSOX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

4.68%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

10.66%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.02%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

17.84%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

19.56%

+3.16%