PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRML с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRML с CMDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRML (Critical Metals Corp) is a stock, while CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) is Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Over the past year, CRML returned 656.55% vs 34.25% for CMDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRML и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Critical Metals Corp (CRML) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRML показывает доходность 58.07%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 22.69%.

CRML

1 день
-0.36%
1 месяц
-17.58%
С начала года
58.07%
6 месяцев
10.36%
1 год
656.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRML и CMDT

2026 (YTD)20252024
CRML
Critical Metals Corp		58.07%2.21%-69.82%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%4.57%

Correlation

The correlation between CRML and CMDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.09

The correlation between CRML and CMDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Critical Metals Corp

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с ABATCRML с UUUU
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

CRML vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRML c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Critical Metals Corp (CRML) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMLCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.77

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.74

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.52

7.67

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

20.89

-8.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRML vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRML на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа CMDT равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRML и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMLCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.77

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

1.29

-1.46

Просадки

Сравнение просадок CRML и CMDT

Максимальная просадка CRML за все время составила -93.91%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRML и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMLCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.91%

-9.69%

-84.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.74%

-4.49%

-73.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.40%

-3.86%

-59.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.23%

-2.69%

-65.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.57%

1.64%

+49.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CRML и CMDT

Critical Metals Corp (CRML) имеет более высокую волатильность в 23.16% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CRML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMLCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.16%

4.42%

+18.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.76%

10.33%

+91.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

175.33%

12.40%

+162.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

157.17%

12.22%

+144.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

157.17%

12.22%

+144.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRML и CMDT

CRML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRML and CMDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRML has higher volatility (23.16%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CRML dropped -93.91% vs CMDT's -9.69%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRML и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор