Сравнение CRMEX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | -0.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.95% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.96%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и VEMPX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
CRMEX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
CRMEX
VEMPX
Сравнение CRMEX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 5.71 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и VEMPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и VEMPX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.51% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и VEMPX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -41.62% | -12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -14.63% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -36.32% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -41.62% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.17% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.04% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и VEMPX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 7.02% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 13.51% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 22.99% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 22.38% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 22.33% | -1.91% |