PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMEX с FZFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMEX с FZFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).

CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMEX и FZFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMEX и FZFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		-0.29%11.04%15.55%5.43%-9.73%21.44%14.59%22.36%-13.87%18.55%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		7.81%10.76%15.52%17.75%-15.62%20.40%19.78%31.96%-9.25%18.41%

Доходность по периодам

С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.08% соответственно.

CRMEX

1 день
3.59%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
6.39%
1 год
21.90%
3 года*
10.84%
5 лет*
5.99%
10 лет*
8.96%

FZFLX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.21%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.35%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.15%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM All Cap Value Fund

Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Часто сравнивают с CRMEX:
CRMEX с CRMAXCRMEX с CRIMXCRMEX с CRMSXCRMEX с BIGTXCRMEX с FSMDXCRMEX с GABVXCRMEX с GTSGX
Часто сравнивают с FZFLX:
FZFLX с IVOOFZFLX с FTHIFZFLX с FLKSXFZFLX с FSMDXFZFLX с FSMAXFZFLX с FXAIXFZFLX с FSDIX

Сравнение комиссий CRMEX и FZFLX

CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.

CRMEX
CRM All Cap Value Fund
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund

Доходность на риск

CRMEX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMEX
Ранг доходности на риск CRMEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMEX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMEX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMEX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FZFLX
Ранг доходности на риск FZFLX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZFLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZFLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZFLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZFLX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZFLX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMEX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMEXFZFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.13

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.66

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

7.43

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMEX vs. FZFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMEX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZFLX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMEX и FZFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMEXFZFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.13

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.54

-0.21

Корреляция

Корреляция между CRMEX и FZFLX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMEX и FZFLX

Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMEX
CRM All Cap Value Fund		9.51%9.49%11.02%1.92%7.25%22.91%2.70%6.13%26.31%16.83%4.64%29.97%
FZFLX
Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund		53.58%57.77%10.20%2.35%79.79%50.77%7.19%6.49%7.69%1.68%0.93%0.67%

Просадки

Сравнение просадок CRMEX и FZFLX

Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и FZFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMEXFZFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-42.03%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.12%

-14.54%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-24.77%

-0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-42.03%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-6.21%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-5.81%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.38%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMEX и FZFLX

Текущая волатильность для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) составляет 8.57%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMEXFZFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.32%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.58%

16.31%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

24.32%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.11%

20.78%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

20.91%

-0.49%