Сравнение CRMEX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
CRMEX управляется CRM. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMEX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMEX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | -0.29% | 11.04% | 15.55% | 5.43% | -9.73% | 21.44% | 14.59% | 22.36% | -13.87% | 18.55% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции CRMEX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.96% против 11.35% соответственно.
CRMEX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 8.96%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMEX и AVEMX
CRMEX берет комиссию в 1.34%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
CRMEX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
CRMEX
AVEMX
Сравнение CRMEX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM All Cap Value Fund (CRMEX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMEX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.61 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 1.48 | +3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.36 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CRMEX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMEX и AVEMX
Дивидендная доходность CRMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMEX CRM All Cap Value Fund | 9.51% | 9.49% | 11.02% | 1.92% | 7.25% | 22.91% | 2.70% | 6.13% | 26.31% | 16.83% | 4.64% | 29.97% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CRMEX и AVEMX
Максимальная просадка CRMEX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMEX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -59.76% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.12% | -13.42% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.73% | -18.64% | -7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -39.76% | -2.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.06% | -7.28% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -8.63% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.53% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMEX и AVEMX
CRM All Cap Value Fund (CRMEX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что CRMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMEX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 5.67% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.58% | 13.27% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.25% | 21.06% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.11% | 18.46% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.47% | +1.95% |