Сравнение CRM с XYZ
CRM (Salesforce, Inc.) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs 23.34%/yr for XYZ. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у XYZ с доходностью 21.82%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 7.91% против 23.34% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
XYZ
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 20.23%
- С начала года
- 21.82%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- -20.97%
- 10 лет*
- 23.34%
- Всё время*
- 20.14%
Сравнение доходности по годам CRM и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
XYZ Block, Inc | 21.82% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between CRM and XYZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between CRM and XYZ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$142.33B
XYZ:
$47.19B
CRM:
$8.59
XYZ:
$1.31
CRM:
20.23
XYZ:
60.43
CRM:
0.04
XYZ:
0.01
CRM:
3.79
XYZ:
1.99
CRM:
4.42
XYZ:
2.18
CRM:
$42.83B
XYZ:
$24.48B
CRM:
$33.25B
XYZ:
$11.01B
CRM:
$12.32B
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. XYZ — Ранг доходности на риск
CRM
XYZ
Сравнение CRM c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.07 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.23 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.52 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и XYZ
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -86.08% | +15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -39.48% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -52.96% | -5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -86.08% | +27.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -86.08% | +27.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -71.86% | +19.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -41.33% | +25.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 17.24% | +6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и XYZ
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 9.94% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 36.43% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 46.70% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 60.06% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 56.72% | -21.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и XYZ
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и XYZ
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and XYZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to XYZ (9.94%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs XYZ's -86.08%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор