PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRM с WMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRM (Salesforce, Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям WMB по среднегодовой доходности: 7.60% против 19.28% соответственно.

CRM

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-37.06%
6 месяцев
-36.31%
1 год
-35.16%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
7.60%

WMB

1 день
1.39%
1 месяц
-6.54%
С начала года
21.67%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.40%
3 года*
38.58%
5 лет*
26.67%
10 лет*
19.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-37.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
WMB
The Williams Companies, Inc.		21.67%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between CRM and WMB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г.

0.29

The correlation between CRM and WMB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRM:

$144.49B

WMB:

$88.15B

EPS

CRM:

$8.59

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

CRM:

19.31

WMB:

31.55

Коэффициент PEG

CRM:

0.04

WMB:

1.64

Коэффициент P/S

CRM:

3.62

WMB:

7.39

Коэффициент P/B

CRM:

4.22

WMB:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

CRM:

$42.83B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRM:

$33.25B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

CRM:

$12.32B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

CRM vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.08

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.38
1.56

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.20

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.02

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.78

4.27

-6.05

CRM vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и WMB

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-98.03%

+27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.36%

-12.36%

-27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-12.36%

-42.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-23.01%

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-68.08%

+9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.33%

-8.55%

-45.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-27.07%

+10.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.92%

5.82%

+15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и WMB

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.76%

7.36%

+9.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

15.58%

+16.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.09%

23.00%

+15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.07%

23.62%

+13.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.38%

30.95%

+4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и WMB

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности WMB в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		1.28%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.84%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRM и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.13B
3.03B
(CRM) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRM и WMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Salesforce, Inc. и The Williams Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.9%
82.1%
Активы портфеля
CRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

CRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

CRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

Часто задаваемые вопросы

CRM and WMB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (16.76%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs WMB's -98.03%.

WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор