PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRM с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с VGSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRM (salesforce.com, inc.) is a stock, while VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Over the past 10 years, CRM returned 8.89%/yr vs 1.74%/yr for VGSH. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRM и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -27.87%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 8.89% против 1.74% соответственно.

CRM

1 день
-5.09%
1 месяц
2.77%
С начала года
-27.87%
6 месяцев
-19.82%
1 год
-27.39%
3 года*
-3.17%
5 лет*
-4.02%
10 лет*
8.89%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
salesforce.com, inc.		-27.87%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.48%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between CRM and VGSH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

-0.11

The correlation between CRM and VGSH shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

salesforce.com, inc.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с SGOVVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

CRM vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 99
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для salesforce.com, inc. (CRM) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
2.68

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.89
4.43

-5.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.57

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.90

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

15.52

-16.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRM vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

2.68

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.93

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.01

-0.56

Просадки

Сравнение просадок CRM и VGSH

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-5.70%

-64.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.46%

-0.88%

-38.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.70%

-0.97%

-53.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.62%

-5.66%

-52.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.62%

-5.70%

-52.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.66%

-0.29%

-47.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-0.60%

-15.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.18%

0.22%

+19.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и VGSH

salesforce.com, inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 17.31% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.31%

0.35%

+16.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.96%

0.88%

+31.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.89%

1.29%

+36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.02%

1.97%

+35.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.34%

1.57%

+33.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и VGSH

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
salesforce.com, inc.		0.89%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

CRM and VGSH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (17.31%) compared to VGSH (0.35%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор