Сравнение CRM с TWLO
CRM (Salesforce, Inc.) and TWLO (Twilio Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while TWLO operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, CRM returned -4.74%/yr vs -7.54%/yr for TWLO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и TWLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у TWLO с доходностью 49.42%.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
TWLO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 49.42%
- 6 месяцев
- 63.33%
- 1 год
- 74.60%
- 3 года*
- 49.28%
- 5 лет*
- -7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и TWLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
TWLO Twilio Inc. | 49.42% | 31.61% | 42.45% | 54.96% | -81.41% | -22.20% | 244.42% | 10.06% | 278.39% | -18.20% |
Correlation
The correlation between CRM and TWLO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2016 г. | 0.54 |
The correlation between CRM and TWLO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
TWLO:
$33.53B
CRM:
$8.59
TWLO:
$0.66
CRM:
21.25
TWLO:
321.50
CRM:
3.98
TWLO:
6.30
CRM:
4.64
TWLO:
4.31
CRM:
$42.83B
TWLO:
$5.30B
CRM:
$33.25B
TWLO:
$2.59B
CRM:
$12.32B
TWLO:
$304.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. TWLO — Ранг доходности на риск
CRM
TWLO
Сравнение CRM c TWLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Twilio Inc. (TWLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | TWLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.47 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 5.64 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 1.24 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и TWLO
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки TWLO в -90.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и TWLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -90.36% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -30.34% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -45.17% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -89.57% | +30.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -52.08% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -49.52% | +33.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 13.27% | +7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и TWLO
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Twilio Inc. (TWLO) волатильность равна 22.30%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | TWLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 22.30% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 43.19% | -11.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 60.55% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 59.36% | -22.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 60.77% | -25.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и TWLO
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как TWLO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% |
TWLO Twilio Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и TWLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Twilio Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и TWLO
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
TWLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о валовой прибыли в 684.24M при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
TWLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
TWLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twilio Inc. сообщила о чистой прибыли в 90.14M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and TWLO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWLO has higher volatility (22.30%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs TWLO's -90.36%.
TWLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и TWLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор