PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRM с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRM и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 7.91% против -18.39% соответственно.


CRM

1 день
1.77%
1 месяц
14.50%
6 месяцев
-23.09%
С начала года
-34.06%
1 год
-33.20%
3 года*
-8.14%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
7.91%
Всё время*
19.07%

PSQ

1 день
-0.08%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
-10.27%
С начала года
-10.98%
1 год
-17.01%
3 года*
-15.84%
5 лет*
-12.10%
10 лет*
-18.39%
Всё время*
-16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.
-34.06%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
PSQ
ProShares Short QQQ
-10.98%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between CRM and PSQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.63

Over the past year, the inverse relationship between CRM and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Salesforce, Inc.

ProShares Short QQQ

Доходность на риск

CRM vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CRMPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.86

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.69

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.39

-0.02

CRM vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и PSQ

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PSQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRMPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-98.26%

+27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-24.83%

-19.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-49.65%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-60.91%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-87.74%

+29.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.15%

-98.14%

+45.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.32%

-74.11%

+57.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.57%

12.24%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PSQ

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRMPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

7.37%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.26%

15.47%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

18.76%

+20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.42%

22.84%

+14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.52%

22.41%

+13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PSQ

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PSQ в 4.31%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.
0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.31%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы


CRM and PSQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (10.92%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PSQ's -98.26%.

CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор