Сравнение CRM с PSQ
CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs -19.02%/yr for PSQ. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 8.51% против -19.02% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
PSQ
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -11.75%
- 1 год
- -23.25%
- 3 года*
- -18.03%
- 5 лет*
- -13.88%
- 10 лет*
- -19.02%
Сравнение доходности по годам CRM и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
PSQ ProShares Short QQQ | -13.33% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between CRM and PSQ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between CRM and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.23, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PSQ — Ранг доходности на риск
CRM
PSQ
Сравнение CRM c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.78 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.87 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | -1.84 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.62 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | -0.86 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.76 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и PSQ
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -98.26% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -26.86% | -12.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -49.65% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -60.91% | +2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -88.98% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -98.19% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -73.99% | +57.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 12.63% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PSQ
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 6.66% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 13.15% | +18.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 16.80% | +21.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 22.53% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 22.31% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PSQ
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности PSQ в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.05% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CRM and PSQ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.96%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PSQ's -98.26%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор