Сравнение CRM с PSQ
CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%). Over the past 10 years, CRM returned 7.91%/yr vs -18.39%/yr for PSQ. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -34.06%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью -10.98%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: 7.91% против -18.39% соответственно.
CRM
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 14.50%
- 6 месяцев
- -23.09%
- С начала года
- -34.06%
- 1 год
- -33.20%
- 3 года*
- -8.14%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 7.91%
- Всё время*
- 19.07%
PSQ
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- -10.27%
- С начала года
- -10.98%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- -15.84%
- 5 лет*
- -12.10%
- 10 лет*
- -18.39%
- Всё время*
- -16.45%
Сравнение доходности по годам CRM и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -34.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
PSQ ProShares Short QQQ | -10.98% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Correlation
The correlation between CRM and PSQ is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.63 |
Over the past year, the inverse relationship between CRM and PSQ has weakened: their correlation has moved from -0.63 to -0.12, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PSQ — Ранг доходности на риск
CRM
PSQ
Сравнение CRM c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.39 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PSQ
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -98.26% | +27.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.98% | -24.83% | -19.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.67% | -49.65% | -9.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.67% | -60.91% | +2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.67% | -87.74% | +29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.15% | -98.14% | +45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -74.11% | +57.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.57% | 12.24% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PSQ
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 7.37% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.26% | 15.47% | +16.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.41% | 18.76% | +20.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.42% | 22.84% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.52% | 22.41% | +13.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PSQ
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности PSQ в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.99% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.31% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CRM and PSQ have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (10.92%) compared to PSQ (7.37%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PSQ's -98.26%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор