PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, CRM returned 7.97%/yr vs 31.83%/yr for PSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CRM и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 81.64%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 7.97% против 31.83% соответственно.

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%

PSI

1 день
-1.37%
1 месяц
-14.48%
6 месяцев
54.78%
С начала года
81.64%
1 год
131.64%
3 года*
44.42%
5 лет*
29.83%
10 лет*
31.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		81.64%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between CRM and PSI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.51

The correlation between CRM and PSI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

CRM vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.83

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.99

-4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.40

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

5.58

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

22.13

-23.52

CRM vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и PSI

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-62.96%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-23.75%

-20.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-41.07%

-17.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-44.85%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-44.85%

-13.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

-23.75%

-28.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-15.90%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

5.97%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и PSI

Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 11.91%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 23.75%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

23.75%

-11.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

40.42%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

46.74%

-7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.41%

39.82%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

36.11%

-0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и PSI

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRM and PSI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (23.75%) compared to CRM (11.91%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор