Сравнение CRM с PEG
CRM (Salesforce, Inc.) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while PEG operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 7.60% против 9.71% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам CRM и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CRM and PEG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.19 |
The correlation between CRM and PEG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
PEG:
$6.03
CRM:
19.31
PEG:
13.22
CRM:
0.04
PEG:
0.58
CRM:
3.62
PEG:
2.34
CRM:
$42.83B
PEG:
$12.79B
CRM:
$33.25B
PEG:
$10.19B
CRM:
$12.32B
PEG:
$4.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. PEG — Ранг доходности на риск
CRM
PEG
Сравнение CRM c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.07 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.12 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и PEG
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -54.32% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -13.15% | -26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -17.17% | -37.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -27.29% | -31.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -40.78% | -17.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -10.88% | -43.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -11.16% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 7.98% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и PEG
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 5.87% | +10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 13.78% | +17.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 18.83% | +19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 20.46% | +16.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 21.96% | +13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и PEG
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и PEG
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
PEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
PEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and PEG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to PEG (5.87%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs PEG's -54.32%.
PEG currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор