Сравнение CRM с MSCI
CRM (Salesforce, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 7.60% против 24.54% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -37.22%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам CRM и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CRM and MSCI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.48 |
The correlation between CRM and MSCI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
MSCI:
$43.98B
CRM:
$8.59
MSCI:
$17.28
CRM:
19.31
MSCI:
34.67
CRM:
0.04
MSCI:
2.15
CRM:
3.62
MSCI:
14.12
CRM:
$42.83B
MSCI:
$3.24B
CRM:
$33.25B
MSCI:
$2.68B
CRM:
$12.32B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CRM
MSCI
Сравнение CRM c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.52 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.37 | -3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и MSCI
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -69.06% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -18.07% | -21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -25.99% | -28.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -43.74% | -14.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -43.74% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -6.94% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.07% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 6.92% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и MSCI
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 8.37% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 20.91% | +10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 28.70% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 30.72% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 31.18% | +4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и MSCI
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и MSCI
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and MSCI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор