Сравнение CRM с LULU
CRM (Salesforce, Inc.) and LULU (Lululemon Athletica Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 5.37%/yr for LULU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и LULU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно выше, чем у LULU с доходностью -42.85%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции LULU по среднегодовой доходности: 7.60% против 5.37% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
LULU
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -42.85%
- 6 месяцев
- -42.05%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- -31.43%
- 5 лет*
- -18.89%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение доходности по годам CRM и LULU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | -42.85% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
Correlation
The correlation between CRM and LULU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.42 |
The correlation between CRM and LULU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
LULU:
$13.72B
CRM:
$8.59
LULU:
$12.35
CRM:
19.31
LULU:
9.62
CRM:
0.04
LULU:
0.47
CRM:
3.62
LULU:
1.25
CRM:
4.22
LULU:
2.73
CRM:
$42.83B
LULU:
$11.20B
CRM:
$33.25B
LULU:
$6.24B
CRM:
$12.32B
LULU:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. LULU — Ранг доходности на риск
CRM
LULU
Сравнение CRM c LULU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Lululemon Athletica Inc. (LULU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | LULU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.72 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и LULU
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки LULU в -92.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и LULU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -92.26% | +21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -53.88% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -77.66% | +22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -77.66% | +19.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -77.66% | +19.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -76.77% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -27.61% | +11.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 30.26% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и LULU
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с Lululemon Athletica Inc. (LULU) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LULU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | LULU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 13.47% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 32.76% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 44.48% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 42.22% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 40.62% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и LULU
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как LULU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и LULU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Lululemon Athletica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и LULU
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and LULU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to LULU (13.47%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs LULU's -92.26%.
CRM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и LULU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор