Сравнение CRM с KR
CRM (Salesforce, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 8.32%/yr for KR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у KR с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям KR по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.32% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
KR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 0.76%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам CRM и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
KR The Kroger Co. | 4.64% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between CRM and KR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.17 |
The correlation between CRM and KR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$8.59
KR:
$1.20
CRM:
19.31
KR:
54.13
CRM:
0.04
KR:
7.85
CRM:
3.62
KR:
0.29
CRM:
$42.83B
KR:
$147.23B
CRM:
$33.25B
KR:
$33.42B
CRM:
$12.32B
KR:
$5.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. KR — Ранг доходности на риск
CRM
KR
Сравнение CRM c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.08 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 0.15 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и KR
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -66.81% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -19.44% | -19.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -19.44% | -35.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -31.07% | -27.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -46.25% | -12.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -13.95% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -22.44% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 10.13% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и KR
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с The Kroger Co. (KR) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 9.04% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 20.04% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 27.54% | +10.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 26.85% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 28.94% | +6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и KR
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности KR в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KR The Kroger Co. | 2.16% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и KR
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 7.12B при выручке в 33.86B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в -1.54B при выручке в 33.86B, что соответствует операционной рентабельности -4.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в -1.32B при выручке в 33.86B, что соответствует чистой рентабельности -3.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and KR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to KR (9.04%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs KR's -66.81%.
KR currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор