Сравнение CRM с IOT
CRM (Salesforce, Inc.) and IOT (Samsara Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, IOT in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, CRM returned -6.88%/yr vs 3.56%/yr for IOT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и IOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у IOT с доходностью -5.05%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и IOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | -0.57% |
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
Correlation
The correlation between CRM and IOT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between CRM and IOT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
IOT:
$19.78B
CRM:
$8.59
IOT:
$0.10
CRM:
19.31
IOT:
338.97
CRM:
3.62
IOT:
11.26
CRM:
4.22
IOT:
13.12
CRM:
$42.83B
IOT:
$1.73B
CRM:
$33.25B
IOT:
$1.32B
CRM:
$12.32B
IOT:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. IOT — Ранг доходности на риск
CRM
IOT
Сравнение CRM c IOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Samsara Inc. (IOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | IOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.37 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.75 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и IOT
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, примерно равная максимальной просадке IOT в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и IOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -70.38% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -46.37% | +7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -60.22% | +5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -44.78% | -9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -31.39% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 23.26% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и IOT
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.76%, в то время как у Samsara Inc. (IOT) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | IOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 19.99% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 44.50% | -12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 57.78% | -19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 65.87% | -28.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 65.87% | -30.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и IOT
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как IOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и IOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Samsara Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и IOT
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and IOT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to CRM (16.76%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs IOT's -70.38%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и IOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор