Сравнение CRM с INTC
CRM (Salesforce, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRM in Software - Application, INTC in Semiconductors. Over the past 10 years, CRM returned 8.51%/yr vs 15.65%/yr for INTC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -30.92%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 198.83%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 8.51% против 15.65% соответственно.
CRM
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- -30.92%
- 6 месяцев
- -29.37%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- -4.74%
- 10 лет*
- 8.51%
INTC
- 1 день
- 11.19%
- 1 месяц
- -11.73%
- С начала года
- 198.83%
- 6 месяцев
- 173.62%
- 1 год
- 449.70%
- 3 года*
- 53.12%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 15.65%
Сравнение доходности по годам CRM и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -30.92% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
INTC Intel Corporation | 198.83% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between CRM and INTC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between CRM and INTC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$159.00B
INTC:
$560.50B
CRM:
$8.59
INTC:
-$0.67
CRM:
3.98
INTC:
9.66
CRM:
4.64
INTC:
5.03
CRM:
$42.83B
INTC:
$53.76B
CRM:
$33.25B
INTC:
$19.05B
CRM:
$12.32B
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. INTC — Ранг доходности на риск
CRM
INTC
Сравнение CRM c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRM | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 18.76 | -19.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 44.28 | -45.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRM | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 6.16 | -7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.31 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.36 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.36 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CRM и INTC
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -82.25% | +11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -24.17% | -15.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -63.80% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -65.95% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -70.80% | +12.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.87% | -14.81% | -35.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.12% | -36.67% | +20.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.48% | 10.22% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и INTC
Текущая волатильность для Salesforce, Inc. (CRM) составляет 16.96%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что CRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 26.82% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.74% | 57.68% | -25.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.87% | 73.75% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 52.06% | -15.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.36% | 44.07% | -8.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и INTC
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 0.92% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и INTC
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and INTC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (26.82%) compared to CRM (16.96%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.16 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор