Сравнение CRM с EPR
CRM (Salesforce, Inc.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 3.90%/yr for EPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и EPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у EPR с доходностью 23.29%. За последние 10 лет акции CRM превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 7.60% против 3.90% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
EPR
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 23.29%
- 6 месяцев
- 23.59%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 3.90%
Сравнение доходности по годам CRM и EPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
EPR EPR Properties | 23.29% | 20.52% | -1.25% | 38.83% | -14.61% | 50.60% | -52.09% | 17.13% | 3.59% | -3.41% |
Correlation
The correlation between CRM and EPR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.28 |
The correlation between CRM and EPR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
EPR:
$4.58B
CRM:
$8.59
EPR:
$3.55
CRM:
19.31
EPR:
16.86
CRM:
0.04
EPR:
0.36
CRM:
3.62
EPR:
6.54
CRM:
4.22
EPR:
1.98
CRM:
$42.83B
EPR:
$700.22M
CRM:
$33.25B
EPR:
$568.77M
CRM:
$12.32B
EPR:
$582.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. EPR — Ранг доходности на риск
CRM
EPR
Сравнение CRM c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | EPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.10 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.58 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 1.15 | -2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и EPR
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и EPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -82.02% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -19.51% | -19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -19.51% | -35.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -35.63% | -22.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -82.02% | +23.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | 0.00% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.58% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 9.81% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и EPR
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | EPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 5.14% | +11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 16.49% | +15.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 22.44% | +15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 26.16% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 42.44% | -7.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и EPR
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EPR в 5.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPR EPR Properties | 5.99% | 7.05% | 7.68% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 5.62% | 6.23% | 5.35% | 6.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и EPR
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
EPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о валовой прибыли в 180.96M при выручке в 181.25M, что соответствует валовой рентабельности в 99.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
EPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила об операционной прибыли в 100.62M при выручке в 181.25M, что соответствует операционной рентабельности 55.5%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
EPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EPR Properties сообщила о чистой прибыли в 62.61M при выручке в 181.25M, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and EPR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to EPR (5.14%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs EPR's -82.02%.
EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и EPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор