Сравнение CRM с DOCU
CRM (Salesforce, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, CRM returned -6.82%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRM и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRM и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 13.36% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between CRM and DOCU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between CRM and DOCU has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
DOCU:
$8.85B
CRM:
$8.59
DOCU:
$1.53
CRM:
19.31
DOCU:
29.42
CRM:
0.04
DOCU:
0.05
CRM:
3.62
DOCU:
2.82
CRM:
4.22
DOCU:
4.86
CRM:
$42.83B
DOCU:
$3.29B
CRM:
$33.25B
DOCU:
$2.61B
CRM:
$12.32B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. DOCU — Ранг доходности на риск
CRM
DOCU
Сравнение CRM c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.80 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -1.36 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и DOCU
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -87.57% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -50.89% | +11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -60.98% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -87.57% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -85.48% | +31.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -49.90% | +33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 30.04% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и DOCU
Salesforce, Inc. (CRM) и DocuSign, Inc. (DOCU) имеют волатильность 16.76% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 16.54% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 34.72% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 44.60% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 57.83% | -20.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 56.45% | -21.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и DOCU
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как DOCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
DOCU DocuSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и DOCU
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and DOCU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs DOCU's -87.57%.
DOCU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор