PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRM с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRM с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRM (Salesforce, Inc.) is a stock, while AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) is Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Over the past 10 years, CRM returned 7.97%/yr vs 20.43%/yr for AIRR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRM и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Salesforce, Inc. (CRM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRM показывает доходность -34.48%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 7.97% против 20.43% соответственно.

CRM

1 день
3.40%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
-25.68%
С начала года
-34.48%
1 год
-32.49%
3 года*
-8.32%
5 лет*
-5.93%
10 лет*
7.97%

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRM и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRM
Salesforce, Inc.		-34.48%-20.25%27.76%98.46%-47.83%14.20%36.82%18.74%33.98%49.33%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between CRM and AIRR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.35

The correlation between CRM and AIRR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Salesforce, Inc.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с CRM:
CRM с NOWCRM с SPYCRM с WDAYCRM с UNHCRM с ANETCRM с QQQCRM с SHOP
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

CRM vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRM
Ранг доходности на риск CRM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRM: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRM: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRM: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRM: 88
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRM c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRMAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.71

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.10
2.34

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.55

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

11.97

-13.36

CRM vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRM на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AIRR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRM и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRM и AIRR

Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRMAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.50%

-42.37%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.98%

-13.09%

-30.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.67%

-27.95%

-30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.67%

-27.95%

-30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.67%

-42.37%

-16.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.46%

-8.25%

-44.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.30%

-7.45%

-8.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.35%

3.87%

+19.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRM и AIRR

Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRMAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.03%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.27%

21.09%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.30%

27.06%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.41%

25.54%

+11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.50%

26.34%

+9.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRM и AIRR

Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
CRM
Salesforce, Inc.		0.99%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRM and AIRR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRM has higher volatility (11.91%) compared to AIRR (8.03%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs AIRR's -42.37%.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRM и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор