Сравнение CRGY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Energy Company (CRGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CRGY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRGY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 61.83% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -24.61% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.56% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 61.83%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.
CRGY
- 1 день
- 5.58%
- 1 месяц
- 20.80%
- С начала года
- 61.83%
- 6 месяцев
- 58.46%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. SPY — Ранг доходности на риск
CRGY
SPY
Сравнение CRGY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRGY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.51 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.11 | -5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRGY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.56 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между CRGY и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и SPY
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 3.57% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CRGY и SPY
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRGY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -55.19% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -8.88% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.20% | -5.44% | -9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -9.09% | -21.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 2.57% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и SPY
Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRGY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 5.28% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.22% | 9.49% | +26.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.67% | 19.06% | +40.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 17.05% | +33.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.62% | 17.92% | +32.70% |