PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRGY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRGY с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Energy Company (CRGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CRGY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Energy Company (CRGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRGY и XLE

2026 (YTD)20252024202320222021
CRGY
Crescent Energy Company		53.28%-39.60%15.16%15.58%-1.55%-24.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, CRGY показывает доходность 53.28%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.

CRGY

1 день
-5.70%
1 месяц
7.08%
С начала года
53.28%
6 месяцев
44.60%
1 год
20.68%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Energy Company

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CRGY:
CRGY с SMCICRGY с MPCCRGY с SPYCRGY с AESCRGY с EQT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

CRGY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRGY
Ранг доходности на риск CRGY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRGY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRGY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRGY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRGY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRGY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRGYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.18

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.61

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

4.23

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRGY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRGY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRGY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRGYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.18

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.31

-0.35

Корреляция

Корреляция между CRGY и XLE составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRGY и XLE

Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRGY
Crescent Energy Company		3.77%5.72%3.29%4.01%5.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок CRGY и XLE

Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

CRGYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.21%

-71.26%

+15.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.79%

-18.79%

-16.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.68%

-5.74%

-13.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.64%

-18.05%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.31%

7.15%

+11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRGY и XLE

Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRGYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.11%

6.45%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.86%

14.46%

+21.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.44%

25.21%

+34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.57%

26.09%

+24.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.57%

29.50%

+21.07%