Сравнение CRF с HTDIX

С начала года, CRF показывает доходность -9.10%, что значительно ниже, чем у HTDIX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции HTDIX по среднегодовой доходности: 11.28% против 6.08% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии HTDIX в 1.40%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTDIX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и HTDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRF и HTDIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, тогда как HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки HTDIX в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и HTDIX.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.