Сравнение CRED с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
CRED и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и USRT
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
CRED vs. USRT — Ранг доходности на риск
CRED
USRT
Сравнение CRED c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.64 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.50 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 2.07 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.17 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CRED и USRT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и USRT
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и USRT
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -69.91% | +52.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.95% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.82% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -13.08% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.11% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и USRT
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.35% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.51% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.19% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 16.82% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.90% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.28% | -4.91% |