Сравнение CRED с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
CRED и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -2.64% | 26.24% | -12.15% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и RWX
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
CRED vs. RWX — Ранг доходности на риск
CRED
RWX
Сравнение CRED c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.47 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.09 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 4.61 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.02 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между CRED и RWX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и RWX
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности RWX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.75% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и RWX
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -73.62% | +56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -13.58% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -14.14% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -20.37% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.20% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и RWX
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 5.93% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 9.58% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 14.14% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 15.69% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.42% | -0.05% |