Сравнение CRED с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
CRED и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRED и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 3.55% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
CRED
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 0.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и REIT
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
CRED vs. REIT — Ранг доходности на риск
CRED
REIT
Сравнение CRED c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 0.46 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.32 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 1.18 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CRED и REIT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и REIT
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.92% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и REIT
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -29.30% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -12.50% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.16% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.69% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.44% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и REIT
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.35%, в то время как у ALPS Active REIT ETF (REIT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 4.60% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.98% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 15.85% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.59% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.52% | -2.15% |