PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRED с FRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRED с FRI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and FRI (First Trust S&P REIT Index Fund) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while FRI tracks the S&P United States REIT. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 9.71%/yr vs 11.76%/yr for FRI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FRI.

Доходность

Сравнение доходности CRED и FRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRED показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FRI с доходностью 13.22%.

CRED

1 день
1.68%
1 месяц
1.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
14.57%
1 год
10.40%
3 года*
9.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRI

1 день
1.18%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.31%
1 год
15.94%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.65%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRED и FRI

2026 (YTD)202520242023
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		14.06%-2.30%5.21%13.18%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		13.22%2.80%7.84%13.64%

Correlation

The correlation between CRED and FRI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2023 г.

0.93

The correlation between CRED and FRI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRED и FRI

Секторы
CRED
FRI

Недвижимость

99.3%
96.2%

Финансовые услуги

0.5%
2.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Недвижимость

CRED
99.3%
FRI
96.2%

Финансовые услуги

CRED
0.5%
FRI
2.3%

Сырьевые материалы

CRED

-

FRI

-

Коммуникационные услуги

CRED

-

FRI

-

Потребительский циклический сектор

CRED

-

FRI

-

Потребительский защитный сектор

CRED

-

FRI

-

Энергетика

CRED

-

FRI

-

Здравоохранение

CRED

-

FRI

-

Промышленность

CRED

-

FRI

-

Технологии

CRED

-

FRI

-

Коммунальные услуги

CRED

-

FRI
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF

First Trust S&P REIT Index Fund

Часто сравнивают с CRED:
CRED с RECSCRED с UCONCRED с WELLCRED с VOOCRED с EQINCRED с PFFRCRED с QQQ
Часто сравнивают с FRI:
FRI с IYRFRI с VNQFRI с ^TNXFRI с RWRFRI с VWUAXFRI с KBWYFRI с USRT

Доходность на риск

CRED vs. FRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRED
Ранг доходности на риск CRED: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRED: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRED: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRED: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FRI
Ранг доходности на риск FRI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRED c FRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CREDFRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.22

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.70

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.11

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

6.71

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRED vs. FRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRED на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа FRI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRED и FRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CREDFRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.18

+0.41

Просадки

Сравнение просадок CRED и FRI

Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки FRI в -71.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и FRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CREDFRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.59%

-71.95%

+54.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.57%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.59%

-18.90%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.10%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-13.70%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.38%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRED и FRI

Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и First Trust S&P REIT Index Fund (FRI) имеют волатильность 4.05% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CREDFRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.09%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.20%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

13.09%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

18.66%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

21.05%

-4.79%

Сравнение комиссий CRED и FRI

CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRED и FRI

Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности FRI в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRED
Columbia Research Enhanced Real Estate ETF		4.46%5.50%4.82%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRI
First Trust S&P REIT Index Fund		2.57%2.99%3.33%3.24%2.52%1.44%3.08%2.28%3.21%2.82%3.27%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CRED and FRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FRI has higher volatility (4.09%) compared to CRED (4.05%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs FRI's -71.95%.

On 3-year performance, FRI leads with 11.76% vs 9.71% for CRED. On fees, CRED is cheaper at 0.33% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRI has performed better with a 11.76% return vs 9.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRED is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FRI.

CRED has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.57% for FRI.

CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while FRI tracks S&P United States REIT. They also come from different issuers: Columbia and First Trust. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.50% for FRI.

FRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRED и FRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор