Сравнение CRED с DRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN).
CRED и DRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и DRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и DRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.77% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 7.20% | -11.24% | -5.29% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 7.20%.
CRED
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRN
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -13.43%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -11.37%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- -8.74%
- 10 лет*
- -5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и DRN
CRED берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.
Доходность на риск
CRED vs. DRN — Ранг доходности на риск
CRED
DRN
Сравнение CRED c DRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | DRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | -0.23 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.00 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -0.82 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между CRED и DRN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и DRN
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности DRN в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.86% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.48% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и DRN
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и DRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -86.32% | +68.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -25.79% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -69.44% | +63.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -34.78% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 12.29% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и DRN
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | DRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 15.02% | -10.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 28.98% | -19.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 48.74% | -33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 56.64% | -40.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 60.62% | -44.25% |