Сравнение CRED с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
CRED и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRED - это пассивный фонд от Columbia, который отслеживает доходность Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CRED и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRED и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.77% | -2.30% | 5.21% | 13.18% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 5.52% | 2.09% | 8.24% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 5.52%.
CRED
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRED и BBRE
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
CRED vs. BBRE — Ранг доходности на риск
CRED
BBRE
Сравнение CRED c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRED | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.60 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 2.05 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRED | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.35 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между CRED и BBRE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и BBRE
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности BBRE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.86% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.98% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CRED и BBRE
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRED | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -43.61% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.43% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -4.88% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -10.72% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.22% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и BBRE
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.52%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRED | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.77% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 9.34% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 17.08% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.77% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 22.71% | -6.34% |