Сравнение CRED с BBRE
CRED (Columbia Research Enhanced Real Estate ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - CRED tracks the Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CRED returned 10.14%/yr vs 12.98%/yr for BBRE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRED charges 0.33%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.
Доходность
Сравнение доходности CRED и BBRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRED показывает доходность 15.61%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 17.71%.
CRED
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.71%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRED и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 15.61% | -2.30% | 5.21% | 12.70% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 17.71% | 2.09% | 8.24% | 12.94% |
Correlation
The correlation between CRED and BBRE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between CRED and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRED vs. BBRE — Ранг доходности на риск
CRED
BBRE
Сравнение CRED c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRED | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.67 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 8.48 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRED и BBRE
Максимальная просадка CRED за все время составила -17.59%, что меньше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRED и BBRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRED | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.59% | -43.61% | +26.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -8.07% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.59% | -18.92% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -10.45% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.53% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRED и BBRE
Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Real Estate ETF (CRED) составляет 4.78%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что CRED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRED | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.31% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 10.28% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.98% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.81% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 22.53% | -6.27% |
Сравнение комиссий CRED и BBRE
CRED берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRED и BBRE
Дивидендная доходность CRED за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности BBRE в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 2.63% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 4.55% | 5.50% | 4.82% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, CRED and BBRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBRE has higher volatility (5.31%) compared to CRED (4.78%). In terms of maximum drawdown, CRED dropped -17.59% vs BBRE's -43.61%.
On 3-year performance, BBRE leads with 12.98% vs 10.14% for CRED. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, CRED has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBRE has performed better with a 12.98% return vs 10.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.33% for CRED.
CRED has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.63% for BBRE.
CRED tracks Beta Advantage Lionstone Research Enhanced REIT Index - Benchmark TR Gross, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Columbia and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CRED and 0.11% for BBRE.
BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRED и BBRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор