Сравнение CRDT с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CRDT и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 8.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и SVOL
И CRDT, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CRDT vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CRDT
SVOL
Сравнение CRDT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 0.08 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 0.43 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.16 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 0.53 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 0.08 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и SVOL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и SVOL
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и SVOL
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -33.50% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -24.73% | +15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -10.01% | +2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -4.74% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 7.49% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и SVOL
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.20% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 13.82% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 38.84% | -30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 22.27% | -15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 22.27% | -15.61% |