Сравнение CRDT с SVOL
CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, CRDT returned 3.19% vs 11.29% for SVOL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRDT и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.
CRDT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 3.61%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVOL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDT и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 3.61% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 0.65% | 2.41% | 6.77% | 8.09% |
Correlation
The correlation between CRDT and SVOL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDT vs. SVOL — Ранг доходности на риск
CRDT
SVOL
Сравнение CRDT c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.87 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 2.06 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и SVOL
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -33.50% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -13.01% | +5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.95% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -4.77% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 5.49% | -3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и SVOL
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDT | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 1.69% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.60% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 20.85% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 21.99% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 21.92% | -14.85% |
Сравнение комиссий CRDT и SVOL
И CRDT, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и SVOL
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что меньше доходности SVOL в 21.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.23% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.87% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
CRDT and SVOL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDT has higher volatility (3.86%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, CRDT dropped -9.80% vs SVOL's -33.50%.
On 1-year performance, SVOL leads with 11.29% vs 3.19% for CRDT. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVOL has performed better with a 11.29% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRDT and SVOL have the same expense ratio: 0.50% per year.
SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 6.23% for CRDT.
CRDT is categorized as Multisector Bonds, while SVOL is Volatility.
SVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDT и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор