PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDOX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDOX с FAGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDOX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDOX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRDOX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%.

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Credit Opportunities Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий CRDOX и FAGIX

CRDOX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

CRDOX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDOX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDOXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.84

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.33

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

13.92

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDOX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDOX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDOX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDOXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.92

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между CRDOX и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDOX и FAGIX

Дивидендная доходность CRDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности FAGIX в 4.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок CRDOX и FAGIX

Максимальная просадка CRDOX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDOX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDOXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-37.97%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-4.41%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-15.42%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-7.01%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDOX и FAGIX

Текущая волатильность для Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) составляет 1.44%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что CRDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDOXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.86%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.19%

4.70%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.28%

7.05%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.11%

6.49%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

7.79%

-3.75%