PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVZ с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INVZ с ARKQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, INVZ returned -44.08%/yr vs 7.90%/yr for ARKQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности INVZ и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVZ показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 8.34%.

INVZ

1 день
-6.54%
1 месяц
-19.65%
С начала года
-33.17%
6 месяцев
-41.20%
1 год
-58.08%
3 года*
-39.70%
5 лет*
-44.08%
10 лет*
—

ARKQ

1 день
-1.69%
1 месяц
-8.83%
С начала года
8.34%
6 месяцев
4.23%
1 год
45.44%
3 года*
32.65%
5 лет*
7.90%
10 лет*
21.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVZ и ARKQ

2026 (YTD)20252024202320222021
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-33.17%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-34.84%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		8.34%48.81%33.88%40.70%-46.75%-8.73%

Correlation

The correlation between INVZ and ARKQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.54

The correlation between INVZ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviz Technologies Ltd.

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с UPXIINVZ с DNAINVZ с BBAIINVZ с CRDLINVZ с DUSLINVZ с DNNINVZ с BLOK
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Доходность на риск

INVZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVZARKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
1.35

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
1.87

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.22

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

6.37

-7.53

INVZ vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVZ на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVZ и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVZ и ARKQ

Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и ARKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVZARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-59.89%

-36.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.05%

-20.58%

-55.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.12%

-30.76%

-57.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.39%

-55.71%

-39.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.38%

-13.63%

-81.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.98%

-17.20%

-57.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.11%

7.15%

+42.96%

Волатильность

Сравнение волатильности INVZ и ARKQ

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVZARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.43%

12.80%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.67%

26.08%

+32.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.03%

33.93%

+55.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.18%

32.60%

+56.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.69%

30.01%

+58.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVZ и ARKQ

INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.25%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INVZ and ARKQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVZ has higher volatility (17.43%) compared to ARKQ (12.80%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs ARKQ's -59.89%.

ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVZ и ARKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор