Сравнение INVZ с ARKQ
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while ARKQ (ARK Autonomous Technology & Robotics ETF) is Robotics fund actively managed by ARK. Over the past 5 years, INVZ returned -41.11%/yr vs 11.51%/yr for ARKQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и ARKQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 21.70%.
INVZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -43.02%
- 1 год
- -16.54%
- 3 года*
- -35.63%
- 5 лет*
- -41.11%
- 10 лет*
- —
ARKQ
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 9.53%
- С начала года
- 21.70%
- 6 месяцев
- 21.88%
- 1 год
- 73.83%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 22.42%
Сравнение доходности по годам INVZ и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -11.84% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.97% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 21.70% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | -9.99% |
Correlation
The correlation between INVZ and ARKQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between INVZ and ARKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
INVZ
ARKQ
Сравнение INVZ c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVZ | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.61 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.92 | -11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 2.29 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.36 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.66 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок INVZ и ARKQ
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и ARKQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -59.89% | -36.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.21% | -20.58% | -54.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -30.76% | -57.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.43% | -55.71% | -39.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.91% | -2.98% | -90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.84% | -17.23% | -57.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.22% | 6.79% | +40.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и ARKQ
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.27% по сравнению с ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.27% | 10.40% | +22.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.68% | 24.44% | +34.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 32.48% | +60.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.04% | 32.22% | +56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.98% | 29.83% | +59.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и ARKQ
INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVZ and ARKQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.27%) compared to ARKQ (10.40%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs ARKQ's -59.89%.
ARKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и ARKQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор