Сравнение INVZ с UPXI
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, INVZ returned -42.42%/yr vs -60.66%/yr for UPXI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -26.93%, что значительно выше, чем у UPXI с доходностью -49.95%.
INVZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -44.34%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -42.42%
- 10 лет*
- —
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -26.93% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -40.47% |
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
Correlation
The correlation between INVZ and UPXI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between INVZ and UPXI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVZ:
$138.00M
UPXI:
$61.76M
INVZ:
-$0.39
UPXI:
-$3.19
INVZ:
2.92
UPXI:
2.30
INVZ:
$44.83M
UPXI:
$26.14M
INVZ:
$4.34M
UPXI:
$22.60M
INVZ:
-$73.94M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. UPXI — Ранг доходности на риск
INVZ
UPXI
Сравнение INVZ c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.95 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.25 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и UPXI
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -99.64% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -93.39% | +16.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -98.76% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | -99.63% | +4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -99.47% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.20% | -73.30% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 70.47% | -17.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и UPXI
Текущая волатильность для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) составляет 27.94%, в то время как у Upexi Inc. (UPXI) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что INVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 29.44% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.98% | 94.74% | -39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.78% | 134.89% | -47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 202.55% | -112.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.97% | 202.42% | -113.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и UPXI
Ни INVZ, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and UPXI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (29.44%) compared to INVZ (27.94%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs UPXI's -99.64%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор