PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVZ с UPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INVZ с UPXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, INVZ returned -37.58%/yr vs -74.86%/yr for UPXI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVZ и UPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Upexi Inc. (UPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVZ показывает доходность -13.34%, что значительно выше, чем у UPXI с доходностью -39.88%.

INVZ

1 день
-5.51%
1 месяц
9.41%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-18.24%
3 года*
-37.58%
5 лет*
-41.31%
10 лет*
—

UPXI

1 день
-5.61%
1 месяц
-25.74%
С начала года
-39.88%
6 месяцев
-65.29%
1 год
-90.78%
3 года*
-74.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVZ и UPXI

2026 (YTD)20252024202320222021
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-13.34%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-39.62%
UPXI
Upexi Inc.		-39.88%-52.14%-84.87%-61.33%-25.37%-28.21%

Correlation

The correlation between INVZ and UPXI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г.

0.18

The correlation between INVZ and UPXI shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INVZ:

$159.33M

UPXI:

$66.16M

EPS

INVZ:

-$0.39

UPXI:

-$4.10

Коэффициент P/S

INVZ:

3.42

UPXI:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

INVZ:

$44.83M

UPXI:

$26.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

INVZ:

$4.34M

UPXI:

$22.60M

EBITDA (12 мес.)

INVZ:

-$73.94M

UPXI:

-$52.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviz Technologies Ltd.

Upexi Inc.

Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с DNAINVZ с BBAIINVZ с ARKQINVZ с DUSLINVZ с DNNINVZ с CRDLINVZ с BLOK
Часто сравнивают с UPXI:
UPXI с SOL-USDUPXI с MSTRUPXI с TMCUPXI с SPYUPXI с ADMAUPXI с SOUNUPXI с IBIT

Доходность на риск

INVZ vs. UPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UPXI
Ранг доходности на риск UPXI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPXI: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPXI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPXI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPXI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVZ c UPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVZUPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
-0.59

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
-1.04

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.88

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.95

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

-1.22

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVZ vs. UPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVZ на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа UPXI равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVZ и UPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVZUPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

-0.30

-0.14

Просадки

Сравнение просадок INVZ и UPXI

Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и UPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVZUPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-99.64%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.21%

-95.55%

+20.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.12%

-99.10%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.01%

-99.36%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.82%

-72.75%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

74.15%

-27.12%

Волатильность

Сравнение волатильности INVZ и UPXI

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Upexi Inc. (UPXI) с волатильностью 23.38%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVZUPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

23.38%

+9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.71%

94.36%

-35.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.67%

154.65%

-61.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.04%

204.12%

-115.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.01%

204.12%

-115.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVZ и UPXI

Ни INVZ, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INVZ и UPXI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-30.00M-20.00M-10.00M0.0010.00M20.00M30.00M20222023202420252026
7.13M
4.56M
(INVZ) Общая выручка
(UPXI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

INVZ and UPXI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVZ has higher volatility (33.28%) compared to UPXI (23.38%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs UPXI's -99.64%.

INVZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVZ и UPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор