Сравнение INVZ с DNN
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, INVZ returned -45.67%/yr vs 22.95%/yr for DNN. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -52.98%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 16.17%.
INVZ
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -40.81%
- 6 месяцев
- -57.27%
- С начала года
- -52.98%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- -52.36%
- 5 лет*
- -45.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.00%
DNN
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -4.63%
- 6 месяцев
- -16.26%
- С начала года
- 16.17%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 34.15%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 19.90%
- Всё время*
- -5.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.00M | $72.51M | $77.18M | |
| $2.58M | $1.69M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам INVZ и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -52.98% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.84% |
DNN Denison Mines Corp | 16.17% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 16.10% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNN is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
INVZ:
$88.79M
DNN:
$2.80B
INVZ:
-$0.39
DNN:
-CA$0.28
INVZ:
1.88
DNN:
902.28
INVZ:
1.45
DNN:
15.05
INVZ:
$44.83M
DNN:
CA$4.34M
INVZ:
$4.34M
DNN:
-CA$12.87M
INVZ:
-$73.94M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNN — Ранг доходности на риск
INVZ
DNN
Сравнение INVZ c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.15 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.99 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 2.14 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNN
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.92%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -98.96% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -38.44% | -45.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.24% | -52.48% | -36.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | -55.66% | -40.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -83.97% | -12.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.42% | -85.04% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.99% | 17.74% | +38.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNN
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 42.61% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.61% | 19.68% | +22.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 44.29% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 61.45% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 63.21% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.94% | 64.52% | +25.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNN
Ни INVZ, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (42.61%) compared to DNN (19.68%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.92% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор