Сравнение INVZ с DNN
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, INVZ returned -42.42%/yr vs 23.54%/yr for DNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%.
INVZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -44.34%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -42.42%
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам INVZ и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -26.93% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.84% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 16.10% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between INVZ and DNN shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVZ:
$138.00M
DNN:
$2.58B
INVZ:
-$0.39
DNN:
-CA$0.28
INVZ:
2.92
DNN:
830.71
INVZ:
2.25
DNN:
13.86
INVZ:
$44.83M
DNN:
CA$4.34M
INVZ:
$4.34M
DNN:
-CA$12.87M
INVZ:
-$73.94M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNN — Ранг доходности на риск
INVZ
DNN
Сравнение INVZ c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.15 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.54 | -3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNN
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -98.96% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -35.24% | -41.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -52.48% | -35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | -55.66% | -39.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -85.22% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.20% | -85.04% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 15.94% | +37.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNN
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 14.08% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.98% | 45.63% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.78% | 60.87% | +26.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 63.33% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.97% | 64.38% | +24.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNN
Ни INVZ, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (27.94%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор