Сравнение INVZ с DNN
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, INVZ returned -44.08%/yr vs 19.15%/yr for DNN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 19.17%.
INVZ
- 1 день
- -6.54%
- 1 месяц
- -19.65%
- С начала года
- -33.17%
- 6 месяцев
- -41.20%
- 1 год
- -58.08%
- 3 года*
- -39.70%
- 5 лет*
- -44.08%
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 76.11%
- 3 года*
- 39.01%
- 5 лет*
- 19.15%
- 10 лет*
- 19.36%
Сравнение доходности по годам INVZ и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -33.17% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.84% |
DNN Denison Mines Corp | 19.17% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 16.10% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between INVZ and DNN shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INVZ:
$122.86M
DNN:
$2.86B
INVZ:
-$0.39
DNN:
-CA$0.28
INVZ:
2.64
DNN:
935.78
INVZ:
2.06
DNN:
15.60
INVZ:
$44.83M
DNN:
CA$4.34M
INVZ:
$4.34M
DNN:
-CA$12.87M
INVZ:
-$73.94M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNN — Ранг доходности на риск
INVZ
DNN
Сравнение INVZ c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.22 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.17 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 5.33 | -6.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNN
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -98.96% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.05% | -35.24% | -40.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -52.48% | -35.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.39% | -55.66% | -39.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.38% | -83.56% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.98% | -85.05% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.11% | 14.33% | +35.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNN
Текущая волатильность для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) составляет 17.43%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что INVZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 20.71% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.67% | 46.23% | +12.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.03% | 60.36% | +28.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.18% | 63.45% | +25.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.69% | 64.32% | +24.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNN
Ни INVZ, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNN has higher volatility (20.71%) compared to INVZ (17.43%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор