PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INVZ с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INVZ с BLOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) is Technology Equities fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, INVZ returned -41.31%/yr vs 11.96%/yr for BLOK. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVZ и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVZ показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 16.21%.

INVZ

1 день
-5.51%
1 месяц
9.41%
С начала года
-13.34%
6 месяцев
-44.41%
1 год
-18.24%
3 года*
-37.58%
5 лет*
-41.31%
10 лет*
—

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVZ и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-13.34%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-34.97%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%-21.98%

Correlation

The correlation between INVZ and BLOK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviz Technologies Ltd.

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с UPXIINVZ с DNAINVZ с BBAIINVZ с ARKQINVZ с DUSLINVZ с CRDLINVZ с DNN
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

INVZ vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVZ c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INVZBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.81

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
1.30

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.87

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.90

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INVZ vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVZ на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVZ и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INVZBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.81

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

0.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.48

-0.93

Просадки

Сравнение просадок INVZ и BLOK

Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVZBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-73.33%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-75.21%

-35.64%

-39.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.12%

-35.64%

-52.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.43%

-73.33%

-22.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.01%

-10.16%

-83.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.82%

-26.08%

-48.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.03%

16.23%

+30.80%

Волатильность

Сравнение волатильности INVZ и BLOK

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVZBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.28%

10.59%

+22.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.71%

28.55%

+30.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.67%

38.29%

+54.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.04%

42.36%

+46.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.01%

38.97%

+50.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVZ и BLOK

INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INVZ and BLOK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVZ has higher volatility (33.28%) compared to BLOK (10.59%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs BLOK's -73.33%.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVZ и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор