Сравнение INVZ с DNA
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, INVZ returned -42.42%/yr vs -53.86%/yr for DNA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью -0.24%.
INVZ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 3.04%
- 6 месяцев
- -44.34%
- С начала года
- -26.93%
- 1 год
- -61.75%
- 3 года*
- -42.56%
- 5 лет*
- -42.42%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -26.93% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -37.17% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNA is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
INVZ:
$138.00M
DNA:
$541.54M
INVZ:
-$0.39
DNA:
-$5.35
INVZ:
2.92
DNA:
3.87
INVZ:
2.25
DNA:
1.11
INVZ:
$44.83M
DNA:
$121.84M
INVZ:
$4.34M
DNA:
$99.27M
INVZ:
-$73.94M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNA — Ранг доходности на риск
INVZ
DNA
Сравнение INVZ c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.06 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.21 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -0.33 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNA
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -99.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.62% | -66.05% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -94.72% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.06% | -99.10% | +4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.95% | -98.61% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.20% | -80.19% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 40.85% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNA
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 22.36%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.94% | 22.36% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.98% | 72.01% | -17.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.78% | 95.74% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.96% | 98.37% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.97% | 96.02% | -7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNA
Ни INVZ, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNA have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (27.94%) compared to DNA (22.36%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор