Сравнение INVZ с DNA
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. INVZ operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, INVZ returned -41.31%/yr vs -53.34%/yr for DNA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у DNA с доходностью 5.05%.
INVZ
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- -37.58%
- 5 лет*
- -41.31%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -11.91%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -48.74%
- 5 лет*
- -53.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -13.34% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -31.53% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -17.89% |
Correlation
The correlation between INVZ and DNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
INVZ:
$159.33M
DNA:
$519.99M
INVZ:
-$0.39
DNA:
-$5.40
INVZ:
3.42
DNA:
4.04
INVZ:
2.67
DNA:
1.17
INVZ:
$44.83M
DNA:
$121.84M
INVZ:
$4.34M
DNA:
$99.27M
INVZ:
-$73.94M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DNA — Ранг доходности на риск
INVZ
DNA
Сравнение INVZ c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVZ | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.25 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 0.44 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.17 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.55 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.55 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DNA
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -99.10% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.21% | -66.05% | -9.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -94.72% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.43% | -99.10% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -98.54% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -79.65% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 38.26% | +8.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DNA
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 24.18%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 24.18% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.71% | 70.30% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.67% | 98.87% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.04% | 97.70% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 96.49% | -7.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DNA
Ни INVZ, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INVZ и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innoviz Technologies Ltd. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.28%) compared to DNA (24.18%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DNA's -99.10%.
DNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор