Сравнение INVZ с DUSL
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, INVZ returned -41.31%/yr vs 17.84%/yr for DUSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DUSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 31.08%.
INVZ
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- -37.58%
- 5 лет*
- -41.31%
- 10 лет*
- —
DUSL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 31.08%
- 6 месяцев
- 34.15%
- 1 год
- 56.97%
- 3 года*
- 48.85%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVZ и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -13.34% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.97% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 31.08% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 14.23% |
Correlation
The correlation between INVZ and DUSL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DUSL — Ранг доходности на риск
INVZ
DUSL
Сравнение INVZ c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVZ | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.70 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 5.71 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVZ | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 1.22 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.29 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DUSL
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DUSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.06% | -85.74% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.21% | -33.68% | -41.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.12% | -50.86% | -37.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.43% | -58.43% | -37.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.01% | -12.12% | -81.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.82% | -22.00% | -52.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.03% | 10.01% | +37.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DUSL
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 33.28% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 14.46%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.28% | 14.46% | +18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.71% | 38.89% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.67% | 46.89% | +45.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.04% | 52.51% | +36.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.01% | 61.55% | +27.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DUSL
INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 8.74% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DUSL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (33.28%) compared to DUSL (14.46%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DUSL's -85.74%.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DUSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор