Сравнение INVZ с DUSL
INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, INVZ returned -45.67%/yr vs 23.30%/yr for DUSL. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности INVZ и DUSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVZ показывает доходность -52.98%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 54.89%.
INVZ
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -40.81%
- 6 месяцев
- -57.27%
- С начала года
- -52.98%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- -52.36%
- 5 лет*
- -45.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -45.00%
DUSL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 54.89%
- 1 год
- 63.09%
- 3 года*
- 47.52%
- 5 лет*
- 23.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $1.26M | $1.57M | |
| $2.58M | $1.69M | $2.30M |
Сравнение доходности по годам INVZ и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | -52.98% | -49.22% | -33.60% | -35.62% | -38.01% | -34.84% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 54.89% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 19.05% |
Correlation
The correlation between INVZ and DUSL is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVZ vs. DUSL — Ранг доходности на риск
INVZ
DUSL
Сравнение INVZ c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVZ | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.88 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 6.25 | -7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVZ и DUSL
Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DUSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVZ | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.92% | -85.74% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.03% | -33.68% | -50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.24% | -50.86% | -38.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.02% | -58.43% | -37.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.75% | -0.66% | -96.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.42% | -21.72% | -53.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.99% | 10.12% | +45.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVZ и DUSL
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 42.61% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVZ | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.61% | 15.06% | +27.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.71% | 42.71% | +25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.65% | 51.58% | +41.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.15% | 53.09% | +38.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.94% | 61.55% | +28.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVZ и DUSL
INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 7.29% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% |
INVZ Innoviz Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVZ and DUSL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVZ has higher volatility (42.61%) compared to DUSL (15.06%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.92% vs DUSL's -85.74%.
DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVZ и DUSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор