PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INVZ с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INVZ с DUSL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INVZ (Innoviz Technologies Ltd.) is a stock, while DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Industrials Select Sector Index (300%). Over the past 5 years, INVZ returned -42.42%/yr vs 22.16%/yr for DUSL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INVZ и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INVZ показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 42.11%.

INVZ

1 день
-1.33%
1 месяц
3.04%
6 месяцев
-44.34%
С начала года
-26.93%
1 год
-61.75%
3 года*
-42.56%
5 лет*
-42.42%
10 лет*
—

DUSL

1 день
0.39%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
17.52%
С начала года
42.11%
1 год
49.24%
3 года*
41.91%
5 лет*
22.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INVZ и DUSL

2026 (YTD)20252024202320222021
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		-26.93%-49.22%-33.60%-35.62%-38.01%-34.84%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		42.11%37.50%34.75%37.23%-31.17%19.05%

Correlation

The correlation between INVZ and DUSL is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innoviz Technologies Ltd.

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с INVZ:
INVZ с DNAINVZ с UPXIINVZ с BBAIINVZ с CRDLINVZ с DNNINVZ с ARKQINVZ с BLOK
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UXIDUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UTSLDUSL с UPRODUSL с CURE

Доходность на риск

INVZ vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INVZ
Ранг доходности на риск INVZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INVZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INVZ: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INVZ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INVZ c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INVZDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.98

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
1.56

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.18

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.47

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

4.77

-5.94

INVZ vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INVZ на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа DUSL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INVZ и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INVZ и DUSL

Максимальная просадка INVZ за все время составила -96.06%, что больше максимальной просадки DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVZ и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INVZDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.06%

-85.74%

-10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.62%

-33.68%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.12%

-50.86%

-37.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.06%

-58.43%

-36.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.95%

-8.85%

-86.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.20%

-21.80%

-53.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.11%

10.34%

+42.77%

Волатильность

Сравнение волатильности INVZ и DUSL

Innoviz Technologies Ltd. (INVZ) имеет более высокую волатильность в 27.94% по сравнению с Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) с волатильностью 15.46%. Это указывает на то, что INVZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INVZDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.94%

15.46%

+12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.98%

41.98%

+13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.78%

50.68%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.96%

53.05%

+36.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.97%

61.57%

+27.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INVZ и DUSL

INVZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DUSL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		7.95%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%
INVZ
Innoviz Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INVZ and DUSL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INVZ has higher volatility (27.94%) compared to DUSL (15.46%). In terms of maximum drawdown, INVZ dropped -96.06% vs DUSL's -85.74%.

DUSL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INVZ и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор