Сравнение CRDBX с HTUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hull Tactical US ETF (HTUS).
CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDBX и HTUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDBX и HTUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 27.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.45%.
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDBX и HTUS
CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HTUS в 0.97%.
Доходность на риск
CRDBX vs. HTUS — Ранг доходности на риск
CRDBX
HTUS
Сравнение CRDBX c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDBX | HTUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.38 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 0.98 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 6.71 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDBX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.80 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CRDBX и HTUS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDBX и HTUS
Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности HTUS в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок CRDBX и HTUS
Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и HTUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDBX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -47.50% | -49.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -17.90% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.00% | -24.41% | -72.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.71% | -4.88% | -90.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -4.11% | -21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.62% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDBX и HTUS
Текущая волатильность для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) составляет 5.18%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDBX | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.30% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 9.24% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 21.90% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,635.86% | 18.99% | +1,616.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,525.82% | 21.38% | +1,504.44% |