Сравнение CRDBX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и HSTRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	1.84%	25.36%	19.91%	18.44%	-8.22%	28.08%	24.03%
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	3.08%	20.33%	6.06%	6.04%	-6.23%	1.21%	1.72%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%.

CRDBX

1 день: 4.87%

1 месяц: 4.80%

С начала года: 1.84%

6 месяцев: 8.34%

1 год: 36.76%

3 года*: 15.04%

5 лет*: 12.48%

10 лет*: —

HSTRX

1 день: -0.11%

1 месяц: -1.81%

С начала года: 3.08%

6 месяцев: 4.91%

1 год: 16.69%

3 года*: 10.48%

5 лет*: 6.02%

10 лет*: 5.52%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Название символа

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CRDBX:

CRDBX с SFLR CRDBX с SPY CRDBX с VOO CRDBX с CRTBX CRDBX с MRSK CRDBX с OSTIX CRDBX с QUS

Часто сравнивают с HSTRX:

HSTRX с LSYIX HSTRX с LCORX HSTRX с hsgFX HSTRX с QQQ HSTRX с PRPFX HSTRX с HSGFX HSTRX с VWIAX

Сравнение комиссий CRDBX и HSTRX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

CRDBX

Conquer Risk Defensive Bull Fund

HSTRX

Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDBX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HSTRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRDBX	HSTRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.76	2.59	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.26	3.59	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.61	1.53	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.17	5.30	-0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.62	19.02	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRDBX	HSTRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.76	2.59	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.01	0.94	-0.93
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	0.86	-0.85

Корреляция

Корреляция между CRDBX и HSTRX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и HSTRX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund	15.08%	15.36%	12.58%	9.91%	0.18%	25.05%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund	1.99%	2.25%	2.91%	2.54%	2.15%	1.33%	0.52%	1.29%	1.20%	0.37%	0.25%	0.42%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и HSTRX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRDBX	HSTRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.00%	-13.53%	-83.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.13%	-3.14%	-3.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-97.00%	-13.53%	-83.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-13.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-95.71%	-2.08%	-93.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.67%	-2.70%	-22.97%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.22%	0.87%	+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и HSTRX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRDBX	HSTRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.18%	1.21%	+3.97%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.66%	3.21%	+7.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.01%	6.61%	+14.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	1,635.86%	6.46%	+1,629.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	1,525.82%	5.96%	+1,519.86%

Сравнение CRDBX с HSTRX

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и HSTRX

Сравнение доходности по годам CRDBX и HSTRX

Доходность по периодам

CRDBX

HSTRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CRDBX и HSTRX

Доходность на риск

CRDBX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

CRDBX

HSTRX

Сравнение CRDBX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRDBX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и HSTRX

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и HSTRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и HSTRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)