PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDBX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDBX с GTAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX).

CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. GTAIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDBX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDBX и GTAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		3.23%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, CRDBX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 3.23%.

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

GTAIX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
3.23%
6 месяцев
5.17%
1 год
17.00%
3 года*
12.47%
5 лет*
5.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с FLOTXGTAIX с PWRIXGTAIX с GPIFXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с ABRZX

Сравнение комиссий CRDBX и GTAIX

CRDBX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

CRDBX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDBX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDBXGTAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

2.13

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.34

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

2.14

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.62

10.15

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDBX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDBX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDBX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDBXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.55

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.41

-0.40

Корреляция

Корреляция между CRDBX и GTAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDBX и GTAIX

Дивидендная доходность CRDBX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности GTAIX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		5.34%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%

Просадки

Сравнение просадок CRDBX и GTAIX

Максимальная просадка CRDBX за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDBX и GTAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDBXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.00%

-24.25%

-72.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.32%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.00%

-19.43%

-77.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-3.12%

-92.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.67%

-4.92%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.75%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDBX и GTAIX

Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CRDBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDBXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.63%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

6.51%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

11.23%

+9.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,635.86%

10.72%

+1,625.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,525.82%

11.54%

+1,514.28%