PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRCD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CRCD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRCD показывает доходность -88.01%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.


CRCD

1 день
20.12%
1 месяц
35.97%
С начала года
-88.01%
6 месяцев
-87.46%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
14.02%
1 месяц
86.49%
С начала года
-46.88%
6 месяцев
-23.06%
1 год
94.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRCD и MSTZ


Correlation

The correlation between CRCD and MSTZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Доходность на риск

CRCD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRCD

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRCD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CRCD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRCDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CRCD и MSTZ

Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и MSTZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CRCDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.95%

-99.36%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.31%

-98.14%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.51%

-94.39%

+39.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRCD и MSTZ


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CRCDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

125.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

204.54%

140.34%

+64.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

204.54%

170.37%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

204.54%

170.37%

+34.17%

Сравнение комиссий CRCD и MSTZ

CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRCD и MSTZ

Ни CRCD, ни MSTZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CRCD and MSTZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.

CRCD and MSTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: T-Rex and REX. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.05% for MSTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRCD и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор