Сравнение CRCD с SEF
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 2.80%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -2.58%
- 3 года*
- -12.09%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- -12.45%
Сравнение доходности по годам CRCD и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
SEF ProShares Short Financials | 2.80% | -1.48% |
Correlation
The correlation between CRCD and SEF is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. SEF — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEF
Сравнение CRCD c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и SEF
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -96.51% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -96.31% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -82.74% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 14.51% | +186.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 17.97% | +182.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 20.48% | +180.33% |
Сравнение комиссий CRCD и SEF
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и SEF
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.54% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and SEF have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SEF has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор