Сравнение CRAZX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции CRAZX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.67% против 5.52% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и HSTRX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
CRAZX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
CRAZX
HSTRX
Сравнение CRAZX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 2.59 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 3.59 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.53 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 5.30 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 19.02 | -8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 2.59 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и HSTRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и HSTRX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности HSTRX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и HSTRX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -13.53% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -3.14% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -13.53% | -4.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -13.53% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.08% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -2.70% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 0.87% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и HSTRX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 1.21% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 3.21% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 6.61% | +3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 6.46% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 5.96% | +2.32% |