PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAZX с GTAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CRAZX returned 5.83%/yr vs 7.08%/yr for GTAIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 12.59%.

CRAZX

1 день
0.34%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.83%
10 лет*
7.20%

GTAIX

1 день
0.78%
1 месяц
3.45%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.16%
1 год
22.76%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAZX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		9.92%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-3.27%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		12.59%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between CRAZX and GTAIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2018 г.

0.79

The correlation between CRAZX and GTAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с CBALXCRAZX с GOIIXCRAZX с SFHYXCRAZX с GPIFXCRAZX с GSFTX
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с HSTRXGTAIX с CRDBXGTAIX с GPIFX

Доходность на риск

CRAZX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.88

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
4.16

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

5.19

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

22.04

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTAIX равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXGTAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.50

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и GTAIX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAZXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-24.25%

+6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-4.51%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

-11.89%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-19.43%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.82%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.06%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и GTAIX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 2.19%, в то время как у Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAZXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.73%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.81%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

8.14%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

10.72%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

11.50%

-3.21%

Сравнение комиссий CRAZX и GTAIX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и GTAIX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GTAIX в 4.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.61%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.90%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRAZX and GTAIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTAIX has higher volatility (2.73%) compared to CRAZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAZX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор