Сравнение CRAZX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CRAZX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRAZX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 20.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 6.67% против 12.14% соответственно.
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRAZX и GSFTX
CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CRAZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CRAZX
GSFTX
Сравнение CRAZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRAZX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.22 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.74 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.77 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 8.20 | +2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRAZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.22 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CRAZX и GSFTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRAZX и GSFTX
Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CRAZX и GSFTX
Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRAZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -47.69% | +29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -10.18% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.21% | -17.01% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.21% | -32.76% | +14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -3.94% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -6.40% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.20% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRAZX и GSFTX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) имеют волатильность 3.38% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRAZX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.46% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.00% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 13.68% | -4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 13.30% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.28% | 15.68% | -7.40% |