PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRAZX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CRAZX (Columbia Adaptive Risk Allocation Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - CRAZX is a Tactical Allocation fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CRAZX returned 7.20%/yr vs 12.47%/yr for GSFTX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRAZX charges 0.74%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у GSFTX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 7.20% против 12.47% соответственно.

CRAZX

1 день
0.34%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.92%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.83%
10 лет*
7.20%

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAZX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		9.92%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%20.16%

Correlation

The correlation between CRAZX and GSFTX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2012 г.

0.67

The correlation between CRAZX and GSFTX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с CBALXCRAZX с GOIIXCRAZX с SFHYXCRAZX с GPIFXCRAZX с SHGTX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CRAZX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.31

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.32

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.81

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.89

14.36

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSFTX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.31

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.81

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.54

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и GSFTX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAZXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-47.69%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-5.51%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.82%

-13.01%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-17.01%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-32.76%

+14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-6.37%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

1.46%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и GSFTX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 2.19%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAZXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.47%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

6.87%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

9.06%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

13.27%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

15.69%

-7.40%

Сравнение комиссий CRAZX и GSFTX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и GSFTX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.61%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CRAZX and GSFTX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to CRAZX (2.19%). In terms of maximum drawdown, CRAZX dropped -18.21% vs GSFTX's -47.69%.

CRAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAZX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор