PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAZX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAZX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAZX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAZX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.46%14.35%7.85%8.84%-15.03%11.20%9.44%18.93%-4.52%13.26%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, CRAZX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции CRAZX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 6.67% против 21.08% соответственно.

CRAZX

1 день
1.50%
1 месяц
-3.04%
С начала года
2.46%
6 месяцев
4.25%
1 год
15.58%
3 года*
10.12%
5 лет*
5.16%
10 лет*
6.67%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CRAZX:
CRAZX с MOGAXCRAZX с ABRZXCRAZX с GOIIXCRAZX с SHGTXCRAZX с GPIFXCRAZX с CBALXCRAZX с SFHYX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий CRAZX и CMTFX

CRAZX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CMTFX в 0.92%.

CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund

Доходность на риск

CRAZX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAZX
Ранг доходности на риск CRAZX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAZX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAZX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAZX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAZXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.86

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.34

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

8.20

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAZX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAZX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAZX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAZXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.25

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.44

+0.20

Корреляция

Корреляция между CRAZX и CMTFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAZX и CMTFX

Дивидендная доходность CRAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAZX
Columbia Adaptive Risk Allocation Fund		2.80%2.87%2.52%0.55%8.14%20.39%2.12%7.51%6.22%7.14%0.94%1.03%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CRAZX и CMTFX

Максимальная просадка CRAZX за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAZX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAZXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.21%

-68.28%

+50.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-14.35%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.21%

-39.42%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.21%

-39.42%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-10.42%

+7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-16.39%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.09%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAZX и CMTFX

Текущая волатильность для Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) составляет 3.38%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CRAZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAZXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

8.94%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

16.85%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

27.32%

-17.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

25.88%

-17.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

24.70%

-16.42%