PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с VSEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRAI с VSEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRAI (CRA International, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRAI in Consulting Services, VSEC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CRAI returned 20.88%/yr vs 19.35%/yr for VSEC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRAI и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции VSEC по среднегодовой доходности: 20.88% против 19.35% соответственно.

CRAI

1 день
0.73%
1 месяц
-11.79%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-23.54%
1 год
-23.36%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.54%
10 лет*
20.88%

VSEC

1 день
4.49%
1 месяц
3.66%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.49%
1 год
40.56%
3 года*
57.12%
5 лет*
30.59%
10 лет*
19.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRAI и VSEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAI
CRA International, Inc.		-28.45%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-4.04%24.75%
VSEC
VSE Corporation		6.56%82.26%47.93%39.19%-22.35%59.55%2.54%28.56%-37.81%25.45%

Correlation

The correlation between CRAI and VSEC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 1998 г.

0.24

The correlation between CRAI and VSEC shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRAI:

$939.32M

VSEC:

$5.12B

EPS

CRAI:

$7.21

VSEC:

$2.73

Коэффициент P/E

CRAI:

19.78

VSEC:

67.39

Коэффициент PEG

CRAI:

1.80

VSEC:

0.95

Коэффициент P/S

CRAI:

1.23

VSEC:

3.59

Коэффициент P/B

CRAI:

4.73

VSEC:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

CRAI:

$770.71M

VSEC:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRAI:

$156.66M

VSEC:

$105.32M

EBITDA (12 мес.)

CRAI:

$95.16M

VSEC:

$128.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

VSE Corporation

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с QQQCRAI с SCHGCRAI с BSVNCRAI с PBFSCRAI с THCRAI с AXSCRAI с MDXG
Часто сравнивают с VSEC:
VSEC с TDGVSEC с CMTLVSEC с UAVSVSEC с VOOVSEC с SCHGVSEC с AUPHVSEC с SPY

Доходность на риск

CRAI vs. VSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг доходности на риск VSEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIVSECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
0.76

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
1.42

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.34

-1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

3.86

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAI vs. VSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIVSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

0.76

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.41

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.27

-0.11

Просадки

Сравнение просадок CRAI и VSEC

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, примерно равная максимальной просадке VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и VSEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRAIVSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-76.09%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.12%

-30.31%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.12%

-30.31%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-47.58%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-76.09%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.70%

-19.21%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-30.68%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.60%

10.54%

+8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и VSEC

Текущая волатильность для CRA International, Inc. (CRAI) составляет 17.06%, в то время как у VSE Corporation (VSEC) волатильность равна 22.27%. Это указывает на то, что CRAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRAIVSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

22.27%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.81%

45.79%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.03%

53.95%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

46.13%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.73%

46.98%

-8.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и VSEC

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VSEC в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAI
CRA International, Inc.		1.89%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.22%0.23%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.51%0.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRAI и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRA International, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
200.98M
324.58M
(CRAI) Общая выручка
(VSEC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CRAI и VSEC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CRA International, Inc. и VSE Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
CRAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 200.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VSEC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 324.58M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.03M при выручке в 200.98M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

VSEC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.75M при выручке в 324.58M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

CRAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CRA International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.13M при выручке в 200.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.

VSEC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VSE Corporation сообщила о чистой прибыли в 29.06M при выручке в 324.58M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

CRAI and VSEC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSEC has higher volatility (22.27%) compared to CRAI (17.06%). In terms of maximum drawdown, CRAI dropped -76.40% vs VSEC's -76.09%.

VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRAI и VSEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор