PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRAI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRAI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRA International, Inc. (CRAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CRAI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRA International, Inc. (CRAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRAI и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRAI
CRA International, Inc.		-18.01%8.68%91.38%-18.07%32.94%85.67%-4.47%30.42%-4.04%24.75%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CRAI показывает доходность -18.01%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CRAI превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 25.66% против 18.99% соответственно.

CRAI

1 день
1.31%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-6.26%
3 года*
16.51%
5 лет*
18.44%
10 лет*
25.66%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRA International, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRAI:
CRAI с SCHGCRAI с VSEC
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CRAI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRAI
Ранг доходности на риск CRAI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRAI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRAI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRAI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRAI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRAI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRAI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRA International, Inc. (CRAI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRAIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.07

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

1.66

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

2.00

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.30

7.32

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRAI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRAI на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRAI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRAIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.07

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.59

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.38

-0.20

Корреляция

Корреляция между CRAI и QQQ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRAI и QQQ

Дивидендная доходность CRAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRAI
CRA International, Inc.		1.59%1.26%0.93%1.52%1.05%1.17%1.87%1.52%1.67%1.31%0.38%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CRAI и QQQ

Максимальная просадка CRAI за все время составила -76.40%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRAI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CRAIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.40%

-82.97%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.75%

-12.62%

-19.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.06%

-35.12%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-35.12%

-25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.32%

-7.86%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.48%

-32.99%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

3.44%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CRAI и QQQ

CRA International, Inc. (CRAI) имеет более высокую волатильность в 10.64% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CRAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRAIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.64%

6.61%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.84%

12.82%

+15.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.97%

22.70%

+12.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

22.38%

+11.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.78%

22.25%

+16.53%